Case Study CS Quant Engine

"Zertifikate-Emittent"

Zielsetzung

Der Kunde ist ein führender Emittent für Derivate an Retail-Kunden. Der durchschnittliche Umfang der täglich angebotenen Zertifikate liegt bei 200.000, wobei die meisten der Zertifikate in die Kategorie 3 nach der PRIIP-Verordnung fallen.

Der Kunde benötigt ein System, das sämtliche Berechnungen im Rahmen der PRIIP-Verordnung schnell und zuverlässig übernimmt, so dass auch untertägige (intra-day)-Emissionen möglich sind. Alle Berechnungen des gesamten Emittenten-Szenarios müssen daher in limitierter Zeit über Nacht stabil und zuverlässig durchgeführt werden.

HERAUSFORDERUNGEN

Die Kommunikation mit dem System muss automatisiert sein, um hohe Datenmengen verarbeiten zu können
Alle Berechnungen (auch umfangreiche Monte-Carlo-Simulationen der Kategorie 3) müssen jederzeit on-demand verfügbar sein.
Das gesamte Szenario muss in weniger als 3 Stunden berechnet sein.
Nächtliche Massenberechnungen müssen stabil und zuverlässig verlaufen.
Lastspitzen dürfen nicht zu einer Überforderung des Systems führen.

VORGEHENSWEISE

Etablierung einer REST-Schnittstelle für die Integration in automatisierte Prozesse
Entwicklung eines „Concierge-Service“ zur Koordination von Eingangsdaten und Berechnungsergebnissen
Entwicklung einer Serverless-Architektur inkl. automatischer Skalierungsmöglichkeiten für die Performance und Bearbeitung von Lastspitzen
Implementierung von „selbstheilenden“ Mechanismen bei technischen Problemen.
Betrieb über verschiedene, geografisch getrennte Rechenzentren zur Sicherstellung höchstmöglicher System- Zuverlässigkeit und -Stabilität

KUNDENNUTZEN

Der Kunde erhält nicht nur ein äußerst zuverlässiges und sehr schnelles System zur Berechnung sämtlicher PRIIP-Daten, sondern dank der gewählten Software-Architektur auch ein sehr kostengünstiges System, welches sich nahtlos in die automatisierten Prozesse einbinden lässt. Die automatische Skalierung ermöglicht eine stets sichere und performante Bearbeitung; selbst plötzlich steigende Lasten können ohne Performanceeinbußen behandelt werden – und das ohne hohe Investitionskosten zur ständigen Bereithaltung von Rechenleistung.

Auch die benutzerfreundliche Weboberfläche von CS Quant Engine schafft neben den zentralen Anforderungen zusätzlichen Mehrwert für den Kunden: So kann der Anwender in der Weboberfläche schnell und einfach alle Datenauffälligkeiten einsehen, die CS Quant Engine durch die Data-Control-Mechanismen aus dem gesamten Berechnungspool gefiltert hat, und ggfs. sofort gezielte Nachbearbeitungsmaßnahmen treffen, was zu einer weiteren erheblichen Effizienzsteigerung führt.