Zertifikate-Emittent

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Case Study CS Quant Engine

Zertifikate-Emittent


Zielsetzung

Der Kunde ist ein führender Emittent für Derivate an Retail-Kunden. Der durchschnittliche Umfang der täglich angebotenen Zertifikate liegt bei 200.000, wobei die meisten der Zertifikate in die Kategorie 3 nach der PRIIP-Verordnung fallen.

Der Kunde benötigt ein System, das sämtliche Berechnungen im Rahmen der PRIIP-Verordnung schnell und zuverlässig übernimmt, so dass auch untertägige (intra-day)-Emissionen möglich sind. Alle Berechnungen des gesamten Emittenten-Szenarios müssen daher in limitierter Zeit über Nacht stabil und zuverlässig durchgeführt werden.

HERAUSFORDERUNGEN

  • Die Kommunikation mit dem System muss automatisiert sein, um hohe Datenmengen verarbeiten zu können
  • Alle Berechnungen (auch umfangreiche Monte-Carlo-Simulationen der Kategorie 3) müssen jederzeit on-demand verfügbar sein.
  • Das gesamte Szenario muss in weniger als 3 Stunden berechnet sein.
  • Nächtliche Massenberechnungen müssen stabil und zuverlässig verlaufen.
  • Lastspitzen dürfen nicht zu einer Überforderung des Systems führen.

VORGEHENSWEISE

  • Etablierung einer REST-Schnittstelle für die Integration in automatisierte Prozesse
  • Entwicklung eines „Concierge-Service“ zur Koordination von Eingangsdaten und Berechnungsergebnissen
  • Entwicklung einer Serverless-Architektur inkl. automatischer Skalierungsmöglichkeiten für die Performance und Bearbeitung von Lastspitzen
  • Implementierung von „selbstheilenden“ Mechanismen bei technischen Problemen.
  • Betrieb über verschiedene, geografisch getrennte Rechenzentren zur Sicherstellung höchstmöglicher System- Zuverlässigkeit und -Stabilität

KUNDENNUTZEN

Der Kunde erhält nicht nur ein äußerst zuverlässiges und sehr schnelles System zur Berechnung sämtlicher PRIIP-Daten, sondern dank der gewählten Software-Architektur auch ein sehr kostengünstiges System, welches sich nahtlos in die automatisierten Prozesse einbinden lässt. Die automatische Skalierung ermöglicht eine stets sichere und performante Bearbeitung; selbst plötzlich steigende Lasten können ohne Performanceeinbußen behandelt werden – und das ohne hohe Investitionskosten zur ständigen Bereithaltung von Rechenleistung.

Auch die benutzerfreundliche Weboberfläche von CS Quant Engine schafft neben den zentralen Anforderungen zusätzlichen Mehrwert für den Kunden: So kann der Anwender in der Weboberfläche schnell und einfach alle Datenauffälligkeiten einsehen, die CS Quant Engine durch die Data-Control-Mechanismen aus dem gesamten Berechnungspool gefiltert hat, und ggfs. sofort gezielte Nachbearbeitungsmaßnahmen treffen, was zu einer weiteren erheblichen Effizienzsteigerung führt.